Город Сыктывкар.
В 1994 году окончил хозяйственно-правовой факультет Уральской государственной юридической академии по специальности «правоведение».
В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Правовые проблемы регулирования деятельности арбитражного управляющего».
С 1994 по 1996 год – Комитет по управлению имуществом Республики Коми (ведущий специалист – начальник юридического отдела).
С 1994 по 1996 год – Комитет по управлению имуществом Республики Коми (ведущий специалист – начальник юридического отдела).
С 1996 по 1998 год – эксперт фонда «Международный институт развития правовой экономики» (г. Москва).
С 1998 по 2003 год – руководитель программ правового обеспечения Российского сообщества независимых экспертов и антикризисных управляющих.
С 2004 года – директор Центра проблем банкротства.
С конца 2012 года – директор по развитию проектов группы «Интерфакс».
Проблематикой законодательства о банкротстве Алексей Юхнин занимается с 1996 года. Принимал участие в разработке многих нормативных правовых актов в сфере несостоятельности, включая Закон о банкротстве 1998 года № 6-ФЗ, действующего закона о банкротстве в первоначальной редакции и значительной части изменений к нему.
С конца 2012 года управляет проектами формирования, ведения и развития Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве в группе «Интерфакс».
Член Международной ассоциации практиков по несостоятельности (INSOL International).
Имеет более 20 публикаций по тематике несостоятельности, в том числе «Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» под редакцией В. В. Витрянского, «Арбитражное управление. Теория и практика наблюдения» под общей редакцией В. В. Голубева, Handbuch Insolvenzrecht in Europa: Handbuch InsR Europa (Издательство C.H.BECK, Германия) и др.
Игра в волейбол, футбол и хоккей (в качестве зрителя).