Заали Цанава окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова.
С 2013 года – управляющий директор компании Proxima Capital Group.
C 2011 года – старший вице-президент «Новикомбанка». Был ответственным за работу с проблемной задолженностью, непрофильными активами и инвестиционными проектами.
С 2008 по 2011 год – директор по взысканию просроченной задолженности, старший вице-президент «Альфа-банка».
С 2003 по 2007 год – заместитель генерального директора по специальным вопросам, руководитель департамента по интеллектуальной собственности, руководитель юридического департамента отраслевого холдинга, входящего в финансово-промышленную группу «Русский стандарт».